Kovariance - bu ikki aktiv narxi harakati oʻrtasidagi bogʻliqlikni aniqlash uchun foydalaniladigan statistik vositadir. Ikki aktsiya birgalikda harakatlanishga moyil bo'lsa, ular ijobiy kovariatsiyaga ega deb hisoblanadi; ular teskari harakat qilganda kovariatsiya manfiy bo'ladi.
Kovariatsiya qayerda ishlatiladi?
Kovariance portfel nazariyasida portfelga qanday aktivlarni kiritish kerakligini aniqlash uchun ishlatiladi. Kovariatsiya - bu ikki aktiv bahosi o'rtasidagi yo'nalishli munosabatlarning statistik o'lchovidir. Zamonaviy portfel nazariyasi portfel uchun umumiy xavfni kamaytirish uchun ushbu statistik o'lchovdan foydalanadi.
Kovariatsiya yoki korrelyatsiyadan foydalanishim kerakmi?
Oddiy qilib aytganda, oʻzgaruvchilar oʻxshash shkalada boʻlganda kovariatsiya matritsasidan foydalaning va oʻzgaruvchilar shkalasi farq qilganda korrelyatsiya matritsasidan foydalaning.
Namunaviy kovariatsiya nima uchun ishlatiladi?
Tanlama kovariatsiyasi namuna ishonchliligini baholashda foydalidir baholovchi sifatida va aholi kovariatsiyasi matritsasi taxmini sifatida ham foydalidir.
Misol bilan kovariatsiya nima?
Kovarians - bu ikki tasodifiy oʻzgaruvchining birga oʻzgarishining oʻlchovidir. Bu dispersiyaga oʻxshaydi, lekin dispersiya bitta oʻzgaruvchining qanday oʻzgarishini bildirsa, kovariatsiya ikkita oʻzgaruvchining birgalikda qanday oʻzgarishini koʻrsatadi.
