1 Javob. Men topadigan avtokorrelyatsiyaga oid eng dastlabki ma'lumot Udney Yule, britaniyalik statistik bo'lib, u boshqa muhim yutuqlar qatorida Avto-korrelyatsiya funksiyasidan foydalangan holda Yule-Uolker protsedurasini ishlab chiqdi. korrelyatsiya funktsiyasi.
Qaysi funksiya avtokorrelyatsiya uchun ishlatiladi?
Avtokorrelyatsiya funktsiyasi (ACF) vaqt qatoridagi ma'lumotlar nuqtalari o'rtacha, oldingi ma'lumotlar nuqtalari bilan qanday bog'liqligini belgilaydi (Box, Jenkins va Reinsel, 1994).. Boshqacha qilib aytganda, u turli kechikish vaqtlarida signalning oʻziga oʻxshashligini oʻlchaydi.
Avtokorrelyatsiya formulasi nima?
1-ta'rif: Statsionar stokastik jarayonning rk bilan belgilangan lag kdagi avtokorrelyatsiya funksiyasi (ACF) r sifatida aniqlanadi. k=gk/g0 bu yerda gk=cov(y i, yi+k)har qanday i uchun. E'tibor bering, g 0 stokastik jarayonning dispersiyasidir. Vaqt seriyasining dispersiyasi s0. k ga qarshi rk ning chizmasi korrelogramma deb nomlanadi.
Avtokorrelyatsiya ekonometriyasi nima?
Avtokorrelyatsiya ma'lum vaqt seriyasi va uning ketma-ket vaqt oraliqlaridagi kechikkan versiyasi oʻrtasidagi oʻxshashlik darajasining matematik ifodasidir.
Nega avtokorrelyatsiyani hisoblaymiz?
Avtokorrelyatsiya - vaqtli qatorlar uchun ishlatiladigan statistik usultahlil. Maqsad turli vaqt bosqichlarida bir xil ma'lumotlar to'plamidagi ikkita qiymatning korrelyatsiyasini o'lchashdir. … Agar maʼlumotlar toʻplamidagi qiymatlar tasodifiy boʻlmasa, avtokorrelyatsiya tahlilchiga tegishli vaqt seriyasi modelini tanlashda yordam beradi.
