Xo'sh, nisbatan past darajadagi xavf uchun kutilgan daromadning yuqori darajasini ko'rsatadigan yaxshi Sharpe nisbati nima deb hisoblanadi? Odatda, har qanday Sharpe nisbati 1,0 dan katta boʻlsa, investorlar yaxshilikka maqbul deb hisoblanadi. 2,0 dan yuqori nisbat juda yaxshi deb baholanadi. 3,0 yoki undan yuqori nisbat a'lo deb hisoblanadi.
Sharpe nisbati 0,5 nimani anglatadi?
Odatda Sharpe nisbati 0,5 dan yuqori boʻlsa, uzoq muddatda erishilgan boʻlsa, bozordan yuqori koʻrsatkichdir. 1 nisbati ajoyib va uzoq vaqt davomida erishish qiyin. 0,2-0,3 nisbat kengroq bozorga mos keladi.
Sharpe nisbati yaxshi yoki yomon nima?
Sharpe nisbati 1,0 maqbul hisoblanadi. Sharpe nisbati 2.0 juda yaxshi deb hisoblanadi. Sharpe nisbati 3,0 a'lo deb hisoblanadi. Sharpe nisbati 1,0 dan past boʻlsa, yomon hisoblanadi.
Sharp nisbati sizga nimani bildiradi?
Sharpe koeffitsienti portfelning oʻtmishdagi koʻrsatkichlarini (yoki kutilayotgan kelajakdagi koʻrsatkichlarini) sarmoyador tomonidan oʻz zimmasiga olgan ortiqcha tavakkalchilik uchun moslashtiradi. Shu kabi portfellar yoki daromadi pastroq fondlar bilan solishtirganda Sharpening yuqori nisbati yaxshi.
Yuqori Sharpe nisbati nimani anglatadi?
Sharpe nisbati fondning riskga moslashtirilgan daromadlarini oʻlchash uchun standart ogʻishdan foydalanadi. Jamg'armaning Sharpe koeffitsienti qanchalik yuqori bo'lsa,o'z zimmasiga olgan riskga nisbatan fondning daromadi shunchalik yaxshi bo'ladi. … qanchalik balandJamg'armaning Sharpe nisbati bo'lsa, uning daromadi qabul qilgan investitsiya tavakkalchiligi miqdoriga nisbatan shuncha yaxshi bo'lgan.
