1 Javob. Chiziqli regressiya modelida xato atamasi oq shovqin jarayonidir va shuning uchun u statsionar boʻlishi kerak. Mustaqil yoki bog'liq o'zgaruvchilar statsionar ekanligi haqida hech qanday taxmin yo'q.
Regressiya uchun statsionarlik kerakmi?
Oʻzgaruvchilarning statsionarlik testi zarur, chunki Granger va Nyubold (1974) statsionar boʻlmagan oʻzgaruvchilar uchun regressiya modellari soxta natijalar berishini aniqlagan. … Ikkala qator ham ortib borayotgani, yaʼni statsionar boʻlmagani uchun regressiya tahlilini oʻtkazishdan oldin ularni statsionar qatorlarga aylantirish kerak.
Chiziqli regressiya standartlashtirishni talab qiladimi?
Regressiya tahlilida modelingizda egrilik yoki oʻzaro taʼsir shartlarini modellashtirish uchun polinom atamalar mavjud boʻlsa,mustaqil oʻzgaruvchilarni standartlashtirishingiz kerak. … Bu muammo model atamalarining statistik ahamiyatini yashirishi, noaniq koeffitsientlarni keltirib chiqarishi va to‘g‘ri modelni tanlashni qiyinlashtirishi mumkin.
Chiziqli regressiyaning uchta talabi nima?
Chiziqlik: X va Y ning o'rtachasi o'rtasidagi bog'liqlik chiziqli. Gomoskedastiklik: X ning har qanday qiymati uchun qoldiq dispersiyasi bir xil. Mustaqillik: Kuzatishlar bir-biridan mustaqil. Oddiylik: X ning har qanday sobit qiymati uchun Y odatda taqsimlanadi.
OLS statsionarlikni qabul qiladimi?
Statsionarlikka kelsak, OLS farazlari doirasida qamrab olinmaydi, shuning uchun maʼlumotlaringiz statsionar boʻlmasa, OLS hisob-kitoblari KOʻK boʻlmaydi. Qisqasi, siz buni xohlamaysiz. Bundan tashqari, statsionar o‘zgaruvchini tasodifiy yurish yoki aksincha tushuntirish mantiqiy emas.
