Shuning uchun statsionarlikni tekshirish juda muhim chunki regressiyaning barcha natijalari uydirilgan boʻlishi mumkin. … Rasmiy ravishda qator uchta shartni qondirsa, statsionar deyiladi, aks holda u statsionar boʻlmagan qator boʻladi.
Nega biz vaqt seriyalarida statsionarlikni tekshiramiz?
Ulardan faqat nol gipoteza rad etilishi yoki rad etilishi mumkin boʻlmagan darajani bildirish uchun ishlatilishi mumkin. Berilgan muammo mazmunli bo'lishi uchun natijani talqin qilish kerak. Biroq, ular vaqt seriyasining statsionar yoki statsionar emasligini tezkor tekshirish va tasdiqlovchi dalillarni taqdim etadi.
Statsionarlik testi nima?
Ikki xil yondashuv mavjud: statsionarlik testlari, masalan, qatorning statsionar ekanligi haqidagi nol gipoteza H0 deb hisoblaydigan KPSS testi va birlik ildiz testlari, masalan, Dikki- Fuller testi va uning kengaytirilgan versiyasi, kengaytirilgan Dikki-Fuller testi (ADF) yoki Phillips-Perron testi (PP), buning uchun null …
Vaqt seriyasidagi ma'lumotlarning statsionarligini tekshirishingiz kerakmi?
Umuman, ha. Vaqt seriyangizda aniq tendentsiya va mavsumiylik mavjud bo'lsa, unda ushbu komponentlarni modellashtiring, ularni kuzatuvlardan olib tashlang, keyin qoldiqlar bo'yicha modellarni o'rgating. Agar biz statsionar modelni maʼlumotlarga moslashtirsak, maʼlumotlarimizni statsionar jarayonning amalga oshirilishi deb hisoblaymiz.
Nega biz birlik ildizni sinab ko'ramiz?
Birlik ildiz testlari sinovlardirvaqt qatoridagi statsionarlik uchun. Vaqtning siljishi taqsimot shaklining o'zgarishiga olib kelmasa, vaqt seriyasi statsionarlikka ega; Birlik ildizlari statsionar bo'lmasligining sabablaridan biridir. Bu testlar past statistik quvvatga ega bilan mashhur.
