2024 Muallif: Elizabeth Oswald | [email protected]. Oxirgi o'zgartirilgan: 2024-01-13 00:13
Stat > Vaqt seriyasini tanlang > Avtokorrelyatsiya
Minitabda avtokorrelyatsiyani qanday tekshirasiz?
Stat > Time Series > Avtokorrelyatsiyani tanlang va qoldiqlarni tanlang; bu avtokorrelyatsiya funksiyasini va Ljung-Box Q test statistikasini ko'rsatadi.
Avtokorrelyatsiyani qanday topasiz?
Avtokorrelyatsiyani tekshirishning keng tarqalgan usuli bu Durbin-Uotson testi. SPSS kabi statistik dasturiy ta'minot regressiya tahlilini o'tkazishda Durbin-Watson testini o'tkazish variantini o'z ichiga olishi mumkin. Durbin-Watson testlari 0 dan 4 gacha boʻlgan test statistikasini ishlab chiqaradi.
Qaldiq chizmasidagi avtokorrelyatsiyani qanday topasiz?
Avtokorrelyatsiya, agar qoldiqlar bir-biridan mustaqil bo'lmasa sodir bo'ladi. Ya'ni, e[i+1] qiymati e dan mustaqil bo'lmaganda. Qoldiq chizmasi yoki kechikish-1 grafigi avtokorrelyatsiyani vizual tekshirishga imkon bersa-da, siz Durbin-Uotson testi yordamida gipotezani rasmiy ravishda tekshirishingiz mumkin.
Biz avtokorrelyatsiyani qayerda ishlatamiz?
Texnik tahlilda avtokorrelyatsiya
Texnik tahlilchilar qimmatli qog'ozning o'tmishdagi narxlari uning kelajakdagi narxiga qanchalik ta'sir qilishini aniqlash uchun avtokorrelyatsiyadan foydalanishlari mumkin. Avtokorrelyatsiya ma'lum bir aktsiyada impuls omili mavjudligini aniqlashga yordam beradi.
Tavsiya:
Minitabda chiziqlilik qayerda?
Chiqishning boʻlimida, Minitab oʻlchagichning mos yozuvlar qiymatlari boʻyicha qanchalik izchil oʻlchashini koʻrsatadi. Nishab kichik bo'lsa, o'lchagichning chiziqliligi yaxshi bo'ladi. Noto'g'rilik o'lchovlaringiz mos yozuvlar qiymatlariga qanchalik yaqinligini ko'rsatadi.
Qisman avtokorrelyatsiya nima?
Vaqt qatorlarini tahlil qilishda qisman avtokorrelyatsiya funksiyasi statsionar vaqt seriyasining oʻzining kechikish qiymatlari bilan qisman korrelyatsiyasini beradi, barcha qisqaroq kechikishlarda vaqt seriyasining qiymatlarini regressiya qiladi.
Statsionar jarayon uchun avtokorrelyatsiya funktsiyasi quyidagilarga bog'liq?
Izoh: Tasodifiy jarayon qat'iy ma'noda statsionar deb ta'riflanadi, agar uning statistikasi vaqt kelib chiqishining siljishi bilan o'zgarib tursa. Izoh: Avtokorrelyatsiya funksiyasi t1 va t2 oʻrtasidagi vaqt farqiga bogʻliq. Tasodifiy jarayon statsionar boʻlishi uchun qanday shartlar mavjud?
WSS jarayonida avtokorrelyatsiya bormi?
2: WSS tasodifiy jarayonining avtokorrelyatsiya funksiyasi juft funksiyadir; ya'ni R XX (t)=R XX (–t) . Bu xususiyat avtokorrelyatsiya ta'rifidan osongina o'rnatilishi mumkin. R XX(−t)=E[X(t)X(t−t)] ekanligini unutmang. x(t) WSS bo'lgani uchun bu ifoda t ning istalgan qiymati uchun bir xil bo'ladi.
Avtokorrelyatsiya funksiyasini kim ixtiro qilgan?
1 Javob. Men topadigan avtokorrelyatsiyaga oid eng dastlabki ma'lumot Udney Yule, britaniyalik statistik bo'lib, u boshqa muhim yutuqlar qatorida Avto-korrelyatsiya funksiyasidan foydalangan holda Yule-Uolker protsedurasini ishlab chiqdi. korrelyatsiya funktsiyasi.
